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天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金2021年第3季度报告


更新时间:2021-11-15  浏览次数:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

  基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月25日复核

  了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

  4.期末基金资产净值40,695,550.26138,354,781.71

  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变

  动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  注:1、本基金合同于2020年12月30日生效,本基金合同生效起至披露时点不满1年。

  2、按照本基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金

  的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2020年12月30日至2021年

  06月29日,建仓期结束时及至报告期末,各项资产配置比例均符合基金合同的约定。

  注:1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履

  公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到

  公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的

  的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程

  序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密

  制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易

  报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交

  公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1

  日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易

  本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交

  本基金本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的

  交易所公开竞价交易中,未产生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成

  报告期内,市场整体呈震荡行情,并体现出一定程度的结构及风格分化。具体来说:

  中证全指下跌-1.90%,沪深300下跌6.85%,中证500上涨4.34%,创业板指下跌6.69%,

  中证1000上涨4.54%。消费板块在报告期内遭遇较大回撤,本基金增强策略的对标指数

  消费100三季度下跌12.66%,在基金的投资基准中占有一定权重的食品饮料、家电、医

  药、消费电子等板块均出现不同程度的回调。基金以基准指数为投资基础,并通过选股

  模型围绕基准进行持续优化,力争在基准的行业分布内精选基本面更为优质的标的,并

  在结构化风险模型和优化器的辅助下构建收益风险比更具优势的投资组合。尽管由于基

  准指数的下跌导致基金三季度出现净值亏损,但受益于增强策略的有效性,报告期内基

  金仍旧取得了一定程度的超额回报。中长期看,我们认为消费板块在经历调整后正逐步

  体现出板块性价比优势及配置价值,同时我们也将持续优化针对消费板块的增强选股策

  略,力争通过指数增强的投资方式,为持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。

  投资策略方面,本基金作为股票型指数增强基金,在对基准指数进行有效跟踪的基

  础上,通过对市场结构及公司基本面的持续跟踪分析,利用量化选股模型及优化策略积

  极抽样组合,力争在控制跟踪误差的同时为投资者提供高于业绩比较基准的投资收益。

  截至2021年09月30日,天弘国证消费100指数增强A基金份额净值为0.9645元,天弘

  国证消费100指数增强C基金份额净值为0.9623元。报告期内份额净值增长率天弘国证消

  费100指数增强A为-8.66%,同期业绩比较基准增长率为-12.03%;天弘国证消费100指数

  5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

  4000725京东方A1,172,8005,922,640.003.31

  10002129中环股份100,7004,619,109.002.58

  5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未

  5.11.2基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

  报告期期初基金份额总额49,025,151.12172,492,261.69

  报告期期间基金总申购份额4,555,355.2727,090,283.04

  减:报告期期间基金总赎回份额11,386,900.0155,808,650.97

  报告期期末基金份额总额42,193,606.38143,773,893.76

  报告期期末管理人持有的本基金份5,001,055.775,001,055.56

  注:报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例,比例的分母分别采用各自级

  本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额

  1、中国证监会批准天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金募集的文件

  投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查

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